风险厌恶的定义•基于公平博弈的定义：定义：记g为一个不确定的支付。如果E[g]0 ，则称g为一个公平博弈。风险厌恶：称效用函数u(.)的参与者是（严格）风险厌恶的，如果E[u(wg)]E[u(w)],E[g]0 定风险厌恶2015-01 投资者面临预期收益率相等但风险不同的两个投资选择时，偏好于低风险投资的行为。风险厌恶是一个人在承受风险情况下偏好的特征，可以用来测量投资者为降低所面
∪﹏∪ 有经济学背景的读者可能会想起这样一个对风险厌恶的定义：风险厌恶者的对财富的效用函数u(\cdot)是严格凹的。这就是说有u(\theta x_1+(1-\theta) x_2)>\theta u(x_1)+(1-\theta)u(风险厌恶是用来测量人们通过付钱来降低风险的意愿，是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。风险厌恶(或风险趋避)是一个经济学、金融学和心理学的一个概念，用
风险厌恶(或译作风险趋避、风险规避，英语：risk aversion)是一个经济学、金融学和心理学的一个概念，用来解释在不确定状况下消费者和投资者的行为。风险厌恶风险厌恶是指个体或投资者对风险的态度和偏好。在经济学和金融学中，风险厌恶是指个人或投资者更倾向于避免面临潜在损失的风险，而不愿意承担风险。风险厌恶的个体或投资者可能
ˋωˊ 风险厌恶是用来测量人们通过付钱来降低风险的意愿。风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。在降低风险的成本与是指投资者回避风险的态度。根据人们的效用函数的不同，可以将其对待风险的态度分为：风险厌恶、风险爱好、风险中性，风险厌恶者的效用函数是编辑效用递减的。这类投资者希望投
