假定一个平方效用函数是U(w)=w-aw2 /2其中a>0,可以得出其绝对风险厌恶系数为A(w)=a/(1-aw效用函数的二阶导数衡量其凹性；除以一阶导数消除了对效用任意缩放的依赖，即绝对风险规避系数不受效用函数单调仿射变换的影响。因此，它依赖于偏好，而不是特定的效用函数来表示偏好
①绝对风险规避系数设货币校园函数u(x)是连续二次可微的，则决策者在财富水平为x时的决定风险规避系数为：r(x)= - u''(x)/u'(x) 从图像上看，风险规避者的效用函数是凹的，该公式通过风险厌恶度描述了函数的凹凸程度（或者说反过来一般来说要求特殊的函数形式——肯定不是出于什么实际的
12. 直接效用函数汇总02:08 13. 直接效用函数的单调变换03:57 14. 良性偏好02:48 效用最大化选择1. 角点解基础知识02:13 2. 完全替代效用的角点解03:解析C [解析]绝对风险规避系数气宇了消费者厌恶风险的程度，其计算公式为：。假设该指数大于0,那么表示风险规避者的效用函数；假设小于0,那么表示风险偏好者的效用函数；假设等
≥▽≤ 常绝对风险厌恶效用函数的形式可以表示为U(W)=-e^(-aW),其中U(W)表示人们对财富W的效用，a是一个正常数，表示人们对风险的厌恶程度。这个函数的特点是，当W越小，U(W)的值越大，也绝对风险规避系数递减，不确定性理论中的一个基本假设。指绝对风险规避系数随财富增加而递减。意味着随着财富增加，决策者愿意接受更大的风险。数学上可表述为财富
