风险中性定价原理是一种用于金融衍生品定价的数学模型，它基于风险中性的假设，即投资者对于不同风险程度的资产都保持中性的态度。在风险中性世界里，投资者不会1根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。) 2根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计
∪▂∪ 风险中性定价原理是在对衍生证券定价时，可假定所有投资者都是风险中性的。此时所有证券的预期收益率都等于无风险利期权估值风险中性原理，是考克斯(Cox,J.C.)和罗斯于1976年推导期权定价公式时建立的。是指假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都等于无风险利率。将期望值用无
1根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。) 2根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计8.3.1风险中性定价风险中性定价风险中性定价原理：在对衍生证券定价时，可假定所有投资者都是风险中性的。此时所有证券的预期收益率都等于无风险利率r,因为风险
风险中性定价原理的应用(一)估计无风险利率在发达的金融市场上，很容易获得无风险利率的估计值，但在实际应用时仍然需要注意几个问题。首先，要选择正确的利率。要注意选择无风险的即风险中性原理风险中性定价与无套利定价的异同点：无套利定价法是对市场进行假设：假设一个理想的市场。风险中性定价法是对所有投资者进行假设：假设人都是无欲无求的投资人。风险中
