ˇ▂ˇ ,即投资者的效用函数是个上凸函数，即U ( x W 1 + ( 1 − x ) W 2 ) ≥ x U ( W 1 ) + ( 1 − x ) U ( W 2 ) , ( W 1 < W 2 , 0 < x < 1 ) 我们再来多解释一下这个风险厌恶假设，假（康美药业股价从27.99一路跌至1.66）二、不懂得风控风控，即风险控制。很多散户投资者就是没有严格
一个人对待风险的态度完全反应在他的效用函数的凸凹性上。凹性效用函数——风险厌恶者；凸性效用函数——风险爱好者；线形效用函数——风险中立者。期望效用假说(expected utility hy以效用函数u=y+x_为例，u''（x）0，效用函数是凹状的；此时y=-x_+u，y''（x）对于风险厌恶型消费者V''（c）无差异曲线与之相反，是凸状的。效用函数通常是用来表
风险厌恶下的效用函数是凹函数，货币收入所提供的的总效用是以递减的速率增加，即边际效用递减。Risk neutral(风险中性) 风险中性下的效用函数是一条从原点出发百度试题题目风险厌恶者的效用函数曲线形状是() A.严格凹B.严格凸C.向上倾斜一直线D.向下倾斜一直线相关知识点：试题来源：解析B 反馈收藏
对应关系：风险厌恶下的效用函数是凹函数即风险厌恶者的收入—效用关系曲线是凹向原点的；风险寻求者的效用函数是凸函数即其收入—效用曲线是凸向原点的；风险中性者的收入—效用曲线是一条从原点出损失的区间在左边。左边这种convex（我不造中文是凸还是凹）的函数。。传统经济是没有的。
