常相对风险厌恶效用函数是经济学中常用的一种效用函数形式，它描述了人们在面对不确定性时的决策行为。常相对风险厌恶效用函数的特点是边际效用递减、相对风险•定义：如果投资者不喜欢任何零均值（即公平博弈）彩票，则称其为风险厌恶者。•效用函数的凸凹性与风险态度紧密相连定义：凹性•Afunctionf:R→Risconcaveiff:x,y,p[0,1]:pf(x)(1p)f(y)f(px(1p
是指投资者回避风险的态度。根据人们的效用函数的不同，可以将其对待风险的态度分为：风险厌恶、风险爱好、风险中性，风险厌恶者的效用函数是编辑效用递减的。这类投资者希望投风险厌恶函数risk aversion function [参]风险规避型效用函数更多解释>> 与"风险厌恶函数"相关的文献前10条更多文献>> 1. 将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来，给出了
＞△＜ 网络厌恶风险函数；风险厌恶函数网络释义1. 厌恶风险函数measure of risk aversion 厌恶风险的度量risk aversion function厌恶风险函数one's pet aversion n. 某人最讨~□~|| 风险厌恶：称效用函数的参与者是(严格)风险厌恶的，如果是(严格)凹函数时，参与者是(严格)风险厌恶的。EuwgEuwEghedislikesallzero-meanriskallwealthleve
风险厌恶者的对财富的效用函数u(\cdot)是严格凹的。这就是说有u(\theta x_1+(1-\theta) x_2)>\theta u(x_1)+(1-\theta)u(x_2),如图：图自范里安《微观经济学：现代观点》常绝对风险厌恶效用函数的形式可以表示为U(W)=-e^(-aW),其中U(W)表示人们对于拥有W财富的满意程度，a是一个正常数，表示人们对于风险的厌恶程度。这个函数的特点是，当W越小，U(W
