在本章中，我们考虑三种不同的信用风险量化模型。其中，个人贷款的平均损失与第一个模型的偏差是确定的。第二个模型被称为Vasicek模型，被银行监管机构用来估计损失分布的极端百分位数途径三个角度对信用风险进行了剖析：通过风险敞口、违约概率、违约损失率、预期损失以及风险缓释措施的介绍，阐明了信用风险度量的基本思想和方法；重点介绍信用风险五级分类的核心思
＋ω＋ 2.基于财务指标的分析模型阶段这种模型以关键的财务比率为基础，并赋予其不同的权重，通过模型产生一个信用风险分数或者概率。若此分数或者概率超过一定的值，贷款要求将会被拒绝。这专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型
10、司共同开发出信用度量术(CreditMetrics,采用二阶段法度量信用风险，此后，A.Nyfeler(2000、Lawrece R.Forest 和Kpmecpeat M arw ick (2000,David Jones 和John M ingo(2001对此作第四章信用风险管理•§1信用风险概述•§2信用风险的度量•§3信用风险的管理方法•专题：我国商业银行的信用风险现状§1信用风险概述§1信用风险概述一、信用风险含义二、信用风险事件（cr
∩▂∩ (1)信用分析工具与方法(2)CAMEL分析法3.信用风险在不同产品中的体现(1)贷款风险(2)交易对手风险4.三个核心维度(1)违约概率(Probabilityof Default,PD) (2)风险敞口(Exposureat信用风险管理可以分为三个阶段。第一阶段为前CRO(Chief Risk Officer)时代，即银行设立首席风险官之前的阶段；第二阶段是巴塞尔时代，巴塞尔协议开创了信用风险管
