风险衡量指标：主要包括方差、标准差、跟踪误差、VAR值等指标。风险调整后收益指标：夏普比率、信息比率、M2测度、Sortino比率、詹森指数等。其中风险调整后收风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。1、方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。2、标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。3、变异系数：变异系数=标准差/预期值。
相应的风险衡量指标有哪些？答：一、风险衡量的一般步骤风险衡量是由风险识别、风险分析及风险评价构成的一个完整过程。1、风险的识别——风险评估的第一步风险识别是发现衡量风险三个指标：贝塔系数、波动值Volatility、夏普指数Sharpe前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越
信用风险计量指标：ECL(expect credit loss):预期信用风险损失。PD(probability of default):违约概率。LGD(loss given default):违约损失率。EAD(exposure at default):违约风可以用来衡量风险大小的指标有标准离差和标准差率。标准离差是样本方差的正平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。标准离差率计算公式为：标准离差率=标准离
衡量风险大小的指标有标准离差、期望报酬比率和标准离差比率。标准离差的平方是样本的方差，也就是说标准离差是样本方差的平方根正数，表示的是随机变量的平均值之间离散程度的一个指衡量资产风险的指标有收益率的方差、标准差和标准离差率等。方差：期望值相同时，可以用来衡量风险的大小，方差越大，风险越大。标准差：期望值相同时，可以用来衡量风险的大小，标准差越大
