另外，如果我们面前有多种风险资产，但我们只能选择一种和无风险资产一起构建投资组合，那我们就选择夏普比率最大的那个风险资产。这同样是因为夏普比率越大的风险资产可以和效用越高度量风险承受能力有相对应的风险厌恶系数，该系数受：合作者风险偏好、风险承受能力、时间期限等影响，获得该系数可以通过调查问卷的形式。一般来说系数越大对风
风险厌恶效用曲线的解析是什么
④当向较高的无差异曲线移动时投资者的效用增加。⑤风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高。使投资者效同样的道理，对于风险厌恶型投资者来说，期望效用有如下结果，根据上面的结论，我们可以想象一下效用函数U(W)的曲线形状，不难想到：对于风险追求型投资者，这个曲线是向下弯曲的；而对于
风险厌恶效用曲线的解析
⊙ω⊙ 绝对风险厌恶系数随财富的增加而减少，常数相对风险厌恶。对数效用函数u(w)=log(w)A(w)= 1 w \frac{1}{w} w1 R(w)=1绝对风险厌恶系数随财富的增加而减少，常数相不确定性条件下的选择理论：期望效用函数与风险厌恶第一节效用函数效用utility是主观感受，人为设定的满意程度效用函数utilityfunction是对满意程度的量化效用函数分为：
风险厌恶效用曲线的解析方法
百度试题题目风险厌恶者的效用函数曲线形状是() A.严格凹B.严格凸C.向上倾斜一直线D.向下倾斜一直线相关知识点：试题来源：解析B 反馈收藏不确定性条件下的选择理论：期望效用函数与风险厌恶.1 第一节效用函数效用utility是主观感受，人为设定的满意程度效用函数utilityfunction是对满意程度的量化效用函数分为
