⊙▽⊙ 不确定性条件下的选择理论：期望效用函数与风险厌恶.1 第一节效用函数效用utility是主观感受，人为设定的满意程度效用函数utilityfunction是对满意程度的量化效用函数分为：序数效用、基数效用(2) 一个人是风险厌恶型的还是风险偏好型的，取决于他的财富的个人效用函数、风险的性质以及个体的收入情况。持有财富越多的人越偏好风险；收入越多的人越厌恶
以效用函数u=y+x_为例，u''（x）0，效用函数是凹状的；此时y=-x_+u，y''（x）对于风险厌恶型消费者V''（c）无差异曲线与之相反，是凸状的。效用函数通常是用来表如果某个市场参加者总是宁愿获取W= E[W] 的收益(相应获得U(E[W]) 的效用)，然而，他不愿意承担风险获取风险收益W(相应获得的预期效用为E(U[W])，那么，我们就称这
①CARA:常绝对风险厌恶型效用函数(constant absolute risk aversion)。相应的绝对风险厌恶系数为RA(y)=−u′′(c)u′(c)=−−α2e−αcαe−αc=α。②CRRA:不确定性条件下的选择理论：期望效用函数与风险厌恶.1 第一节效用函数效用utility是主观感受，人为设定的满意程度效用函数utilityfunction是对满意程度的量化效用函数分为
╯ω╰ 【单选】已知王某的风险厌恶系数为2,风险函数表达式为U=E(r)-0.005Aσ2。现在王某又两个投资项目可以选择：①年收益率为4%的国库券A ②年收益率10%,标准差为207.2 效用函数的经济意义7.2.1 风险厌恶公平赌博参与者风险厌恶风险厌恶者追求确定性财富，厌恶不确定支付即厌恶期望效用，比较基于相同的期望财富，如：当且仅当u
