风险厌恶函数risk aversion function [参]风险规避型效用函数更多解释>> 与"风险厌恶函数"相关的文献前10条更多文献>> 1. 将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来，常相对风险厌恶效用函数是经济学中常用的一种效用函数形式，它描述了人们在面对不确定性时的决策行为。常相对风险厌恶效用函数的特点是边际效用递减、相对风险
2.3 Prop 风险厌恶的等价条件偏好\succsim 为risk averse 等价于如下命题：1) \forall F,\ {u\left(\int xdF(x)\right)\geqslant \int u(x)dF(x)}; (2) u 为c储蓄和保险是对风险厌恶、风险中性和风险偏好的不同反应。保险风险规避、赌博风险偏好和储蓄相对中性，但三者可能在不同情况下兼容多样性。储蓄是对可变未来的认
(1)价值函数是单调递增函数；(2)价值函数是定义在相对于某个参考点的利得和损失，它是一条以参考点为原点，以收益为自变量的单调递增函数；(3)价值函数呈S 型，即风险厌恶者追求确定性财富，厌恶不确定支付即厌恶期望效用，比较基于相同的期望财富，如：当且仅当u是(严格)凹函数时，参与者是(严格)风险厌恶的。7.2.2 风险厌恶的
不难看出，这是说风险厌恶者的财富的边际效用递减，也意味着损失一笔钱给风险厌恶者的痛苦大于获得同样大小的一笔钱的幸福。一些初学者可能无法把这种对风险厌恶的定义与上一节给出常绝对风险厌恶效用函数的形式可以表示为U(W)=-e^(-aW),其中U(W)表示人们对于拥有W财富的满意程度，a是一个正常数，表示人们对于风险的厌恶程度。这个函数的特点是，当W越小，U(W
我们首先探讨效用函数的凸性的经济意义，尤其是它与对风险的态度的内在关系。接着，我们引入风险厌恶的概念以及它的具体度量。最后，我们考虑不同偏好所反映的风险厌恶之间的经济学》王江8 风险厌恶的定义 上一节我们讨论了期望效用函数u(·)的凹性的一个重要含义是边际效用递减，这一节我们将继续探讨期望效用函数的另一个重要含
