这样，资产配置的问题就成了：如何选取权重y,使得投资组合r_p给某位投资者的效用最大化。我们进一步假设风险资产收益率的期望为\mu_i,标准差为\sigma_i,投资者的风险厌恶系数为A 那百度试题题目风险厌恶者的效用函数曲线形状是() A.严格凹B.严格凸C.向上倾斜一直线D.向下倾斜一直线相关知识点：试题来源：解析B 反馈收藏
有如下六个特点：（1）无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线。（2）每个投资者的无差异曲线形成密布平面又互不相交的曲线簇。（3）同一条无差异曲线上的组合风险厌恶和效用价值第5章中展示了不同类型资产的收益率以及大量深入的实证研究，表明风险资产都需要风险溢价作为补偿，这说明大多数投资者都是风险厌恶的。风险厌恶(risk averse)的
≥﹏≤ 风险厌恶型投资者的无差异曲线（IndifferenceCurves）ExpectedReturn 1P 2 3 4IncreasingUtilityStandardDeviation 投资学第6章6 从风险厌恶型投资来看，收益带给他正的效用，而风险带给他负的5、在均值-标准差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？A:它是有相同预期收益率和不同标准差的投资组合轨迹B:它是有相同标准差和不同收益率
换言之，对风险厌恶的投资者来说，为了保持其效用不变，要使其承担一定的风险，必须给予其更高的预期收益。也就是说，风险厌恶型的投资者，其风险与收益是正相关的。A. 风险厌恶型的投资者的期望效用与期望收益呈正相关；B. 在效用函数中，风险喜好程度越高的投资者的风险厌恶系数A越大；C. 风险厌恶型的投资者的期望效用与风
[主观题] 风险厌恶型投资者效用曲线的特点。查看参考答案轻松一刻：免费趣味测试更多> 测一测你的自我接纳程度有多高？共5题20139 测一测你的少女心有更多“风险厌恶型投资者效用曲线的特点。”相关的问题第1题股票有哪些基本性质，与固定收益证券有何差异？点击查看答案第2题风险与收益的最优匹配名词解
